Piyasa Riskinin Ölçümü ve VaR Kavramı

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: RY04)

“Metodoloji, süreç ve VaR teknikleri”

Bir gün sürecek eğitimin amacı; Yüksel volatiliteye sahip Türkiye ekomisinde, Kurum’un hedefinden sapmasına sebep olabilecek piyasa risklerine (kur riski, faiz riski, emtia fiyat riski gibi) yönelik uygulanması gerekli metodolojinin ve risk ölçüm yöntemlerinin anlatılması, risk iştahı, risk limit uygulamaları konusunda örneklerle bilgi vererek genel bir bakış açısı sağlamaktır.

Şirketlerin risk yönetimi ve hazine departmanı çalışanları ve yöneticileri ile şirketlerde risk yönetimi sistemlerinin oluşturulmasında görev alan veya alacak profesyoneller bu eğitimimizden fayda sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Piyasa riski, Riske maruz değer (Value at risk – VaR), risk iştahı, risk toleransı/limitleri ile ilgili konuların örnek olaylarla ele alınarak açıklanması

Eğitim İçeriği

• Temel Kavramlar
• VaR Hesaplama Yöntemleri
•  Varyans Kovaryans modeli ile VaR ölçümü
•  Tarihsel simülasyon modeli ile VaR ölçümü
•  Monte Carlo simülasyon modeli ile VaR ölçümü
• VaR hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları
• Portföye Piyasa Riskinin Ölçümü ve Gelişmiş Uygulamalar
• Risk toleransları/limitlerin belirlenmesi 
• İzleme, raporlama yapısının kurulması /VaR raporlamaları
• Stres testi ve senaryo analizleri
•  Backtesting ile model güvenilirlik testlerinin yapılması

İndirim Politikamız

• Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

• Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.